PortfoliosLab logo
Сравнение FEMS с EMFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMS и EMFM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FEMS и EMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.79%
465.98%
FEMS
EMFM

Основные характеристики

Доходность по периодам


FEMS

С начала года

-1.89%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-3.77%

1 год

-2.41%

5 лет

11.03%

10 лет

4.21%

EMFM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMS и EMFM

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMFM в 0.70%.


График комиссии FEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMS: 0.80%
График комиссии EMFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMFM: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEMS и EMFM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMS
Ранг риск-скорректированной доходности FEMS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

EMFM
Ранг риск-скорректированной доходности EMFM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMFM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEMS c EMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEMS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEMS: -0.01
EMFM: 0.42
Коэффициент Сортино FEMS, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEMS: 0.12
EMFM: 0.66
Коэффициент Омега FEMS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FEMS: 1.02
EMFM: 1.35
Коэффициент Кальмара FEMS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEMS: -0.01
EMFM: 0.00
Коэффициент Мартина FEMS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEMS: -0.03
EMFM: 2.49


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.42
FEMS
EMFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и EMFM

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как EMFM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
3.85%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%3.48%
EMFM
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF
100.16%100.16%2.95%0.63%2.17%2.61%2.85%3.29%1.72%10.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и EMFM


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
-78.34%
FEMS
EMFM

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и EMFM

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.90%
0
FEMS
EMFM