PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMS с EMFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMS и EMFM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FEMS и EMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
76.63%
465.98%
FEMS
EMFM

Основные характеристики

Доходность по периодам


FEMS

С начала года

2.76%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

-4.60%

1 год

5.23%

5 лет

4.80%

10 лет

5.92%

EMFM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMS и EMFM

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMFM в 0.70%.


FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
График комиссии FEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии EMFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMS c EMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.390.34
Коэффициент Сортино FEMS, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.620.49
Коэффициент Омега FEMS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.12
Коэффициент Кальмара FEMS, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.440.01
Коэффициент Мартина FEMS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.410.59
FEMS
EMFM


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39
0.34
FEMS
EMFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и EMFM

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, тогда как EMFM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
3.93%4.65%4.55%6.25%2.90%4.38%4.68%3.39%2.42%3.28%3.49%1.79%
EMFM
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF
101.60%2.95%0.63%2.17%2.61%2.85%3.29%1.72%10.97%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и EMFM


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.69%
-78.34%
FEMS
EMFM

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и EMFM

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.54%
0
FEMS
EMFM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab