Сравнение FEMQ.L с FSEM.L
FEMQ.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF) and FSEM.L (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc) are both exchange-traded funds - FEMQ.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while FSEM.L is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Fidelity. FEMQ.L is passively managed, while FSEM.L is actively managed. Over the past 5 years, FEMQ.L returned 9.81%/yr vs 2.63%/yr for FSEM.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FEMQ.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for FSEM.L.
Доходность
Сравнение доходности FEMQ.L и FSEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEMQ.L торгуется в GBP, в то время как FSEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEMQ.L показывает доходность 34.78%, что значительно выше, чем у FSEM.L с доходностью 3.32%.
FEMQ.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 34.78%
- 6 месяцев
- 34.02%
- 1 год
- 56.10%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
FSEM.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMQ.L и FSEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEMQ.L Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 34.78% | 20.96% | 6.49% | 9.64% | -15.02% | 3.37% |
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 3.29% | 5.25% | 5.32% | 3.38% | -8.14% | 4.21% |
Correlation
The correlation between FEMQ.L and FSEM.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMQ.L vs. FSEM.L — Ранг доходности на риск
FEMQ.L
FSEM.L
Сравнение FEMQ.L c FSEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMQ.L | FSEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 2.38 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.32 | 6.80 | +14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMQ.L | FSEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 1.72 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.26 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FEMQ.L и FSEM.L
Максимальная просадка FEMQ.L за все время составила -28.13%, что больше максимальной просадки FSEM.L в -15.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMQ.L и FSEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMQ.L | FSEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.13% | -15.36% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -5.70% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -9.08% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -15.36% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -1.12% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -6.53% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.00% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMQ.L и FSEM.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FEMQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMQ.L | FSEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 2.91% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 6.39% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 7.90% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 10.22% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 10.13% | +7.37% |
Сравнение комиссий FEMQ.L и FSEM.L
FEMQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSEM.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMQ.L и FSEM.L
FEMQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEMQ.L Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 7.90% | 6.31% | 6.49% | 5.74% | 5.01% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
FEMQ.L and FSEM.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSEM.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSEM.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for FEMQ.L.
FEMQ.L is categorized as Emerging Markets Equities, while FSEM.L is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.50% for FEMQ.L and 0.45% for FSEM.L.
Подберите оптимальное распределение для FEMQ.L и FSEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор