PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, FELV returned 31.15% vs 8.25% for JEPI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FELV charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FELV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

FELV

1 день
0.61%
1 месяц
4.43%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.20%
1 год
31.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и JEPI

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		15.42%15.80%15.89%7.19%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%2.85%

Correlation

The correlation between FELV and JEPI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between FELV and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и JEPI

Секторы
FELV
JEPI

Технологии

19.8%
19.1%

Финансовые услуги

18.4%
9.8%

Промышленность

12.5%
13.8%

Здравоохранение

10.1%
14.1%

Коммуникационные услуги

8.2%
6.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
11.7%

Энергетика

5.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.6%

Сырьевые материалы

3.8%
1.9%

Коммунальные услуги

3.4%
6.2%

Недвижимость

3.3%
3.5%

Технологии

FELV
19.8%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

FELV
18.4%
JEPI
9.8%

Промышленность

FELV
12.5%
JEPI
13.8%

Здравоохранение

FELV
10.1%
JEPI
14.1%

Коммуникационные услуги

FELV
8.2%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.1%
JEPI
11.7%

Энергетика

FELV
5.8%
JEPI
3.5%

Потребительский защитный сектор

FELV
4.8%
JEPI
9.6%

Сырьевые материалы

FELV
3.8%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

FELV
3.4%
JEPI
6.2%

Недвижимость

FELV
3.3%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FELV vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.05

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
1.57

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.19

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

1.24

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.72

3.96

+15.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.05

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.02

+0.65

Просадки

Сравнение просадок FELV и JEPI

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-13.71%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-6.68%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.31%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.12%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.08%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и JEPI

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что FELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

1.46%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

6.10%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

7.87%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

11.06%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

10.80%

+2.59%

Сравнение комиссий FELV и JEPI

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и JEPI

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.50%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

FELV and JEPI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELV has higher volatility (2.65%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, FELV leads with 31.15% vs 8.25% for JEPI. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 31.15% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 1.50% for FELV.

FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.35% for JEPI.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор