PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с FDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с FDTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FELG returned 23.38% vs 45.14% for FDTX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FELG charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for FDTX.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у FDTX с доходностью 30.77%.

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDTX

1 день
-7.85%
1 месяц
9.40%
С начала года
30.77%
6 месяцев
29.38%
1 год
45.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и FDTX

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		30.77%15.25%23.99%8.07%

Correlation

The correlation between FELG and FDTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between FELG and FDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и FDTX

Секторы
FELG
FDTX

Технологии

53.9%
82.7%

Коммуникационные услуги

13.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
8.6%

Промышленность

7.2%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Финансовые услуги

4.7%

-

Энергетика

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

FELG
53.9%
FDTX
82.7%

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
FDTX
8.7%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
FDTX
8.6%

Промышленность

FELG
7.2%
FDTX

-

Здравоохранение

FELG
6.3%
FDTX

-

Финансовые услуги

FELG
4.7%
FDTX

-

Энергетика

FELG
1.1%
FDTX

-

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
FDTX

-

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
FDTX

-

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
FDTX

-

Недвижимость

FELG
0.0%
FDTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Disruptive Technology ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с TRFKFDTX с FSELXFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQ

Доходность на риск

FELG vs. FDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGFDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.76

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.27

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.34

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

7.38

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. FDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGFDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.09

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FELG и FDTX

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGFDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-27.23%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-19.38%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-8.66%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.51%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

6.13%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FDTX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 4.77%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGFDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

12.40%

-7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

21.21%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

25.73%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

25.90%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

25.90%

-5.92%

Сравнение комиссий FELG и FDTX

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDTX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FDTX

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как FDTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FELG and FDTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (12.40%) compared to FELG (4.77%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FDTX's -27.23%.

On 1-year performance, FDTX leads with 45.14% vs 23.38% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDTX has performed better with a 45.14% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FDTX.

FELG has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for FDTX.

FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDTX is Technology Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.50% for FDTX.

FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и FDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор