PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FELG с FDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с FDTX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FELG returned 17.38% vs 39.12% for FDTX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FELG charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for FDTX.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у FDTX с доходностью 33.30%.

FELG

1 день
-0.42%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
11.02%
С начала года
6.60%
1 год
17.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.85%

FDTX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
42.59%
С начала года
33.30%
1 год
39.12%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDTX

Fidelity Disruptive Technology ETF
$2.42M$2.63M$3.14M

FELG

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
$15.94M$13.86M$19.26M

Сравнение доходности по годам FELG и FDTX

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		6.60%18.44%35.45%4.37%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		33.30%15.25%23.99%9.82%

Correlation

The correlation between FELG and FDTX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between FELG and FDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и FDTX

Секторы
FELG
FDTX

Технологии

55.9%
87.5%

Коммуникационные услуги

14.7%
6.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.0%

Промышленность

8.4%
0.8%

Здравоохранение

5.7%

-

Финансовые услуги

4.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Энергетика

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

FELG
55.9%
FDTX
87.5%

Коммуникационные услуги

FELG
14.7%
FDTX
6.8%

Потребительский циклический сектор

FELG
8.6%
FDTX
5.0%

Промышленность

FELG
8.4%
FDTX
0.8%

Здравоохранение

FELG
5.7%
FDTX

-

Финансовые услуги

FELG
4.6%
FDTX

-

Коммунальные услуги

FELG
1.2%
FDTX

-

Потребительский защитный сектор

FELG
1.2%
FDTX

-

Энергетика

FELG
0.7%
FDTX

-

Сырьевые материалы

FELG
0.1%
FDTX

-

Недвижимость

FELG
0.1%
FDTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Disruptive Technology ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ
Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с FSELXFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQ

Доходность на риск

FELG vs. FDTX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FELG c FDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELGFDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.27

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.80

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.01

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

5.48

-2.13

FELG vs. FDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELG и FDTX

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGFDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-27.23%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-19.56%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-6.90%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.64%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

7.16%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FDTX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 6.63%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGFDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

12.77%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

26.67%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

30.89%

-13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

27.27%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

27.27%

-7.19%

Сравнение комиссий FELG и FDTX

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDTX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FDTX

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как FDTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FELG and FDTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (12.77%) compared to FELG (6.63%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FDTX's -27.23%.

On 1-year performance, FDTX leads with 39.12% vs 17.38% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDTX has performed better with a 39.12% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FDTX.

FELG has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for FDTX.

FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDTX is Technology Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.50% for FDTX.

FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и FDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор