PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELG с FDTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FELGFDTX
Дох-ть с нач. г.34.23%25.29%
Дневная вол-ть16.93%22.57%
Макс. просадка-13.29%-18.61%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FELG и FDTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FDTX

С начала года, FELG показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у FDTX с доходностью 25.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.93%
12.82%
FELG
FDTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELG и FDTX

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDTX в 0.50%.


FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF
График комиссии FDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FELG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELG c FDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELG
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FDTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDTX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDTX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDTX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDTX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDTX, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.26

Сравнение коэффициента Шарпа FELG и FDTX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FDTX

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как FDTX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.39%0.11%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELG и FDTX

Максимальная просадка FELG за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки FDTX в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FDTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FELG
FDTX

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FDTX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 5.17%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
5.63%
FELG
FDTX