PortfoliosLab logo
Сравнение FELC с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FELC и FSELX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FELC и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELC:

0.71

FSELX:

-0.02

Коэф-т Сортино

FELC:

1.00

FSELX:

0.22

Коэф-т Омега

FELC:

1.15

FSELX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FELC:

0.66

FSELX:

-0.10

Коэф-т Мартина

FELC:

2.47

FSELX:

-0.26

Индекс Язвы

FELC:

4.96%

FSELX:

14.05%

Дневная вол-ть

FELC:

19.57%

FSELX:

47.01%

Макс. просадка

FELC:

-18.59%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FELC:

-3.46%

FSELX:

-12.22%

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -4.43%.


FELC

С начала года

0.26%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.73%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSELX

С начала года

-4.43%

1 месяц

16.45%

6 месяцев

-2.93%

1 год

-1.06%

3 года

27.55%

5 лет

30.01%

10 лет

23.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Сравнение комиссий FELC и FSELX

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELC и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FELC
Ранг риск-скорректированной доходности FELC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELC c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FSELX

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FSELX в 9.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
1.04%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
9.03%3.99%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%19.33%14.65%3.82%15.22%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FELC и FSELX

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FSELX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 4.64%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...