PortfoliosLab logo
Сравнение FELC с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FELC и FSELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FELC и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.06%
12.04%
FELC
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELC:

0.52

FSELX:

-0.23

Коэф-т Сортино

FELC:

0.85

FSELX:

-0.02

Коэф-т Омега

FELC:

1.13

FSELX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FELC:

0.54

FSELX:

-0.27

Коэф-т Мартина

FELC:

2.06

FSELX:

-0.69

Индекс Язвы

FELC:

4.83%

FSELX:

15.53%

Дневная вол-ть

FELC:

19.15%

FSELX:

46.33%

Макс. просадка

FELC:

-18.59%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FELC:

-8.30%

FSELX:

-28.38%

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -19.00%.


FELC

С начала года

-4.76%

1 месяц

11.00%

6 месяцев

-5.44%

1 год

8.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSELX

С начала года

-19.00%

1 месяц

13.19%

6 месяцев

-24.78%

1 год

-12.04%

5 лет

20.19%

10 лет

14.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELC и FSELX

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELC и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FELC
Ранг риск-скорректированной доходности FELC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELC c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.52
-0.23
FELC
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FSELX

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
1.10%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок FELC и FSELX

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.30%
-28.38%
FELC
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 11.25%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.25%
22.43%
FELC
FSELX