PortfoliosLab logo
Сравнение FEDDX с MSMLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEDDX и MSMLX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.42%
33.53%
FEDDX
MSMLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDDX:

0.10

MSMLX:

-0.29

Коэф-т Сортино

FEDDX:

0.24

MSMLX:

-0.28

Коэф-т Омега

FEDDX:

1.03

MSMLX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FEDDX:

0.08

MSMLX:

-0.14

Коэф-т Мартина

FEDDX:

0.22

MSMLX:

-0.52

Индекс Язвы

FEDDX:

6.96%

MSMLX:

9.62%

Дневная вол-ть

FEDDX:

14.99%

MSMLX:

17.16%

Макс. просадка

FEDDX:

-42.98%

MSMLX:

-45.68%

Текущая просадка

FEDDX:

-10.41%

MSMLX:

-28.94%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у MSMLX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции FEDDX превзошли акции MSMLX по среднегодовой доходности: 3.73% против 0.56% соответственно.


FEDDX

С начала года

3.54%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-2.58%

1 год

0.72%

5 лет

9.76%

10 лет

3.73%

MSMLX

С начала года

-0.87%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-8.20%

1 год

-6.01%

5 лет

8.18%

10 лет

0.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEDDX и MSMLX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.


График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSMLX: 1.37%
График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEDDX: 1.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDDX и MSMLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDDX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEDDX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEDDX: 0.10
MSMLX: -0.29
Коэффициент Сортино FEDDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEDDX: 0.24
MSMLX: -0.28
Коэффициент Омега FEDDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEDDX: 1.03
MSMLX: 0.97
Коэффициент Кальмара FEDDX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEDDX: 0.08
MSMLX: -0.14
Коэффициент Мартина FEDDX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEDDX: 0.22
MSMLX: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа MSMLX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.29
FEDDX
MSMLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и MSMLX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности MSMLX в 3.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
3.85%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%0.00%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
3.33%3.31%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и MSMLX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки MSMLX в -45.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и MSMLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.41%
-28.94%
FEDDX
MSMLX

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и MSMLX

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеют волатильность 8.55% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
8.61%
FEDDX
MSMLX