PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEDDX с MSMLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDDX с MSMLX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).

FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEDDX или MSMLX.

Корреляция

Корреляция между FEDDX и MSMLX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDDX:

0.27

MSMLX:

-0.27

Коэф-т Сортино

FEDDX:

0.57

MSMLX:

-0.16

Коэф-т Омега

FEDDX:

1.07

MSMLX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FEDDX:

0.26

MSMLX:

-0.09

Коэф-т Мартина

FEDDX:

0.72

MSMLX:

-0.34

Индекс Язвы

FEDDX:

7.04%

MSMLX:

10.00%

Дневная вол-ть

FEDDX:

15.06%

MSMLX:

17.18%

Макс. просадка

FEDDX:

-42.98%

MSMLX:

-45.68%

Текущая просадка

FEDDX:

-3.48%

MSMLX:

-25.21%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у MSMLX с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции FEDDX превзошли акции MSMLX по среднегодовой доходности: 4.58% против 1.02% соответственно.

FEDDX

С начала года

11.55%

1 месяц

12.51%

6 месяцев

9.92%

1 год

3.66%

5 лет

10.51%

10 лет

4.58%

MSMLX

С начала года

4.33%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

2.93%

1 год

-4.58%

5 лет

7.81%

10 лет

1.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEDDX и MSMLX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDDX и MSMLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDDX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа MSMLX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и MSMLX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности MSMLX в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.58%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%2.24%1.36%0.81%0.00%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		3.78%3.95%8.36%8.04%5.83%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и MSMLX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки MSMLX в -45.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и MSMLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и MSMLX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 3.26%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...