PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDDX с MSMLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDDX с MSMLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).

FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDDX и MSMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		2.09%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у MSMLX с доходностью 2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEDDX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции MSMLX немного отстают с 9.52%.

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%

MSMLX

1 день
2.53%
1 месяц
-7.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.24%
1 год
17.97%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM
Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFXMSMLX с EEMS

Сравнение комиссий FEDDX и MSMLX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Доходность на риск

FEDDX vs. MSMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDDX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDDXMSMLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.07

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.50

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.20

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.16

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.37

3.76

+10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDDX vs. MSMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа MSMLX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDDXMSMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.07

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Корреляция

Корреляция между FEDDX и MSMLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и MSMLX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности MSMLX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.47%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и MSMLX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и MSMLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDDXMSMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-36.40%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-12.89%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-28.00%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-34.33%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-10.68%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-9.31%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.98%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и MSMLX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 6.76%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDDXMSMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

8.75%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

13.12%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

17.75%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

17.28%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.85%

-1.19%