PortfoliosLab logo
Сравнение FECGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FECGX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FECGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.17%
99.84%
FECGX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FECGX:

0.11

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FECGX:

0.34

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FECGX:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FECGX:

0.08

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FECGX:

0.32

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FECGX:

8.76%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FECGX:

25.75%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FECGX:

-43.43%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FECGX:

-24.43%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FECGX показывает доходность -12.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%.


FECGX

С начала года

-12.31%

1 месяц

-6.36%

6 месяцев

-10.58%

1 год

1.32%

5 лет

7.80%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FECGX и VOO

FECGX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FECGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FECGX: 0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FECGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FECGX
Ранг риск-скорректированной доходности FECGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FECGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FECGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FECGX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FECGX: 0.11
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FECGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FECGX: 0.34
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FECGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FECGX: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FECGX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FECGX: 0.08
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FECGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FECGX: 0.32
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FECGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.57
FECGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECGX и VOO

Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
1.43%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FECGX и VOO

Максимальная просадка FECGX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.43%
-10.56%
FECGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FECGX и VOO

Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что FECGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.29%
13.97%
FECGX
VOO