Сравнение FECGX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FECGX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FECGX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | -2.76% | 13.04% | 15.26% | 18.90% | -26.17% | 2.83% | 34.41% | 7.11% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 6.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FECGX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%.
FECGX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FECGX и VBR
FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FECGX vs. VBR — Ранг доходности на риск
FECGX
VBR
Сравнение FECGX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FECGX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.43 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.37 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 5.62 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FECGX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.39 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FECGX и VBR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FECGX и VBR
Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.56% | 0.54% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 3.43% | 1.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок FECGX и VBR
Максимальная просадка FECGX за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FECGX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -61.98% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -14.18% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -24.19% | -16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -5.75% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -8.32% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.46% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FECGX и VBR
Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FECGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FECGX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 5.40% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 11.29% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 20.64% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 19.85% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 21.73% | +5.59% |