PortfoliosLab logo
Сравнение FECGX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FECGX и VBR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FECGX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.17%
55.20%
FECGX
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FECGX:

0.11

VBR:

0.07

Коэф-т Сортино

FECGX:

0.34

VBR:

0.26

Коэф-т Омега

FECGX:

1.04

VBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

FECGX:

0.08

VBR:

0.06

Коэф-т Мартина

FECGX:

0.32

VBR:

0.22

Индекс Язвы

FECGX:

8.76%

VBR:

7.22%

Дневная вол-ть

FECGX:

25.75%

VBR:

21.23%

Макс. просадка

FECGX:

-43.43%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

FECGX:

-24.43%

VBR:

-16.29%

Доходность по периодам

С начала года, FECGX показывает доходность -12.31%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -8.72%.


FECGX

С начала года

-12.31%

1 месяц

-6.36%

6 месяцев

-10.58%

1 год

1.32%

5 лет

7.80%

10 лет

N/A

VBR

С начала года

-8.72%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-9.20%

1 год

0.40%

5 лет

16.48%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FECGX и VBR

FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%
График комиссии FECGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FECGX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FECGX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FECGX
Ранг риск-скорректированной доходности FECGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FECGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FECGX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FECGX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FECGX: 0.11
VBR: 0.07
Коэффициент Сортино FECGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FECGX: 0.34
VBR: 0.26
Коэффициент Омега FECGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FECGX: 1.04
VBR: 1.03
Коэффициент Кальмара FECGX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FECGX: 0.08
VBR: 0.06
Коэффициент Мартина FECGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FECGX: 0.32
VBR: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа FECGX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECGX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.07
FECGX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECGX и VBR

Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VBR в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
1.43%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.35%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FECGX и VBR

Максимальная просадка FECGX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.43%
-16.29%
FECGX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности FECGX и VBR

Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что FECGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.29%
14.03%
FECGX
VBR