PortfoliosLab logo
Сравнение FECGX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FECGX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FECGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.43%
154.06%
FECGX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FECGX:

0.04

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FECGX:

0.24

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FECGX:

1.03

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FECGX:

0.03

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FECGX:

0.12

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FECGX:

8.85%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FECGX:

25.75%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FECGX:

-43.43%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FECGX:

-24.27%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FECGX показывает доходность -12.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


FECGX

С начала года

-12.13%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-10.17%

1 год

2.12%

5 лет

7.84%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FECGX и QQQ

FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии FECGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FECGX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FECGX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FECGX
Ранг риск-скорректированной доходности FECGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FECGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FECGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FECGX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FECGX: 0.04
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FECGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FECGX: 0.24
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FECGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FECGX: 1.03
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FECGX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FECGX: 0.03
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FECGX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FECGX: 0.12
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FECGX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.47
FECGX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECGX и QQQ

Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
1.43%1.25%0.81%0.80%0.57%0.38%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FECGX и QQQ

Максимальная просадка FECGX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.27%
-12.28%
FECGX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FECGX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) составляет 15.24%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что FECGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
16.86%
FECGX
QQQ