PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с FNILX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FDVV returned 13.59%/yr vs 12.84%/yr for FNILX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 8.03%.

FDVV

1 день
0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.70%
1 год
21.26%
3 года*
19.93%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—

FNILX

1 день
-1.46%
1 месяц
-1.13%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.72%
1 год
21.96%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.46%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-9.92%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		8.03%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between FDVV and FNILX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.87

The correlation between FDVV and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FDVV vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.85

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.52

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.60

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

11.43

-1.94

FDVV vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и FNILX

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-33.76%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.01%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-19.08%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-25.40%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-3.16%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-5.34%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.04%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 2.97%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.05%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.99%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

12.68%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

17.36%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.04%

-3.07%

Сравнение комиссий FDVV и FNILX

FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и FNILX

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FNILX в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.86%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.94%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and FNILX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNILX has higher volatility (5.05%) compared to FDVV (2.97%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs FNILX's -33.76%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор