PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с FDLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.36%/yr vs 10.12%/yr for FDLO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью 5.00%.

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

FDLO

1 день
-0.85%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.00%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.00%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%

Correlation

The correlation between FDVV and FDLO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.83

The correlation between FDVV and FDLO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDVV и FDLO

Секторы
FDVV
FDLO

Технологии

29.1%
33.1%

Финансовые услуги

17.0%
12.5%

Потребительский циклический сектор

13.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

11.0%
4.7%

Недвижимость

10.1%
2.3%

Коммунальные услуги

8.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.8%

Промышленность

3.4%
9.1%

Здравоохранение

3.1%
9.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.4%

Технологии

FDVV
29.1%
FDLO
33.1%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
FDLO
12.5%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
FDLO
10.2%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
FDLO
4.7%

Недвижимость

FDVV
10.1%
FDLO
2.3%

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
FDLO
2.3%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
FDLO
10.8%

Промышленность

FDVV
3.4%
FDLO
9.1%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
FDLO
9.5%

Сырьевые материалы

FDVV

-

FDLO
1.7%

Энергетика

FDVV

-

FDLO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с ARKKFDLO с FTLS

Доходность на риск

FDVV vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.74

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.48

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.13

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

9.30

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа FDLO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.74

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.78

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.83

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FDVV и FDLO

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-34.35%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-7.13%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-13.68%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-19.23%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.91%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.38%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.63%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и FDLO

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что FDVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.91%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

6.41%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

8.75%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

13.07%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.50%

+1.50%

Сравнение комиссий FDVV и FDLO

И FDVV, и FDLO имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и FDLO

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FDLO в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and FDLO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to FDLO (1.91%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs FDLO's -34.35%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 10.12% for FDLO. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV and FDLO have the same expense ratio: 0.29% per year.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.36% for FDLO.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDLO is Volatility Hedged Equity. FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор