PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDVIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVIX с SPY

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FDVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVIX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FDVIX и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDVIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.51%
478.53%
FDVIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVIX:

0.37

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

FDVIX:

0.63

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

FDVIX:

1.09

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

FDVIX:

0.27

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

FDVIX:

1.18

SPY:

2.48

Индекс Язвы

FDVIX:

6.04%

SPY:

4.63%

Дневная вол-ть

FDVIX:

19.25%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FDVIX:

-65.73%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FDVIX:

-14.62%

SPY:

-9.29%

Доходность по периодам

С начала года, FDVIX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции FDVIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.79% против 12.11% соответственно.

FDVIX

С начала года

9.54%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

0.28%

1 год

6.15%

5 лет

6.09%

10 лет

3.79%

SPY

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.06%

5 лет

15.53%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDVIX и SPY

FDVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I
График комиссии FDVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVIX: 0.90%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDVIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDVIX: 0.37
SPY: 0.57
Коэффициент Сортино FDVIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDVIX: 0.63
SPY: 0.94
Коэффициент Омега FDVIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDVIX: 1.09
SPY: 1.14
Коэффициент Кальмара FDVIX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDVIX: 0.27
SPY: 0.61
Коэффициент Мартина FDVIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDVIX: 1.18
SPY: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа FDVIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.57
FDVIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVIX и SPY

Дивидендная доходность FDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPY в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		1.70%1.86%1.44%0.39%1.29%0.02%1.21%1.25%0.99%1.30%0.92%1.47%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FDVIX и SPY

Максимальная просадка FDVIX за все время составила -65.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.62%
-9.29%
FDVIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FDVIX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) составляет 12.27%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что FDVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.27%
15.00%
FDVIX
SPY