PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDTX с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTX с SOXX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

FDTX и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTX или SOXX.

Корреляция

Корреляция между FDTX и SOXX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDTX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTX:

0.26

SOXX:

-0.24

Коэф-т Сортино

FDTX:

0.52

SOXX:

-0.07

Коэф-т Омега

FDTX:

1.07

SOXX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FDTX:

0.25

SOXX:

-0.26

Коэф-т Мартина

FDTX:

0.77

SOXX:

-0.59

Индекс Язвы

FDTX:

8.91%

SOXX:

18.30%

Дневная вол-ть

FDTX:

29.33%

SOXX:

43.26%

Макс. просадка

FDTX:

-27.23%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

FDTX:

-11.79%

SOXX:

-26.56%

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -9.89%.

FDTX

С начала года

-4.47%

1 месяц

12.98%

6 месяцев

-4.17%

1 год

7.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-9.89%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

-15.93%

1 год

-11.36%

5 лет

20.42%

10 лет

21.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDTX и SOXX

FDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.

FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTX и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и SOXX

FDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.76%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FDTX и SOXX

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и SOXX

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) составляет 8.85%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что FDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...