Сравнение FDTX с FELG

С начала года, FDTX показывает доходность -7.65%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDTX и FELG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FELG в 0.40%

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FELG.

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.