PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDTX с FELG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTX с FELG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).

FDTX и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTX или FELG.

Корреляция

Корреляция между FDTX и FELG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDTX и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTX:

0.26

FELG:

0.43

Коэф-т Сортино

FDTX:

0.52

FELG:

0.78

Коэф-т Омега

FDTX:

1.07

FELG:

1.11

Коэф-т Кальмара

FDTX:

0.25

FELG:

0.47

Коэф-т Мартина

FDTX:

0.77

FELG:

1.54

Индекс Язвы

FDTX:

8.91%

FELG:

7.25%

Дневная вол-ть

FDTX:

29.33%

FELG:

25.12%

Макс. просадка

FDTX:

-27.23%

FELG:

-23.89%

Текущая просадка

FDTX:

-11.79%

FELG:

-11.12%

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -7.55%.

FDTX

С начала года

-4.47%

1 месяц

12.98%

6 месяцев

-4.17%

1 год

7.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FELG

С начала года

-7.55%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-6.71%

1 год

10.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDTX и FELG

FDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTX и FELG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг риск-скорректированной доходности FELG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTX c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FELG равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и FELG

FDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.52%0.44%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FDTX и FELG

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FELG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и FELG

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...