PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDSVX с VEXPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDSVXVEXPX
Дох-ть с нач. г.17.40%15.73%
Дох-ть за 1 год28.65%34.14%
Дох-ть за 3 года2.40%-6.01%
Дох-ть за 5 лет11.01%4.57%
Дох-ть за 10 лет10.42%2.33%
Коэф-т Шарпа1.692.04
Коэф-т Сортино2.102.89
Коэф-т Омега1.331.35
Коэф-т Кальмара1.570.87
Коэф-т Мартина5.1511.96
Индекс Язвы5.90%2.89%
Дневная вол-ть17.95%16.96%
Макс. просадка-59.34%-61.17%
Текущая просадка-8.20%-17.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDSVX и VEXPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и VEXPX

С начала года, FDSVX показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у VEXPX с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции FDSVX превзошли акции VEXPX по среднегодовой доходности: 10.42% против 2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10%
11.70%
FDSVX
VEXPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSVX и VEXPX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VEXPX в 0.40%.


FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDSVX c VEXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDSVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.02
VEXPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в 11.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.96

Сравнение коэффициента Шарпа FDSVX и VEXPX

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXPX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и VEXPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.04
FDSVX
VEXPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и VEXPX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VEXPX в 0.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
0.02%0.05%0.02%0.24%0.03%0.05%0.20%0.15%0.09%0.12%0.10%0.24%
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.45%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и VEXPX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке VEXPX в -61.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и VEXPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.20%
-17.52%
FDSVX
VEXPX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и VEXPX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
5.24%
FDSVX
VEXPX