Сравнение FDSVX с VEXPX
FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund) and VEXPX (Vanguard Explorer Fund Investor Shares) are both mutual funds - FDSVX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while VEXPX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FDSVX returned 18.23%/yr vs 12.93%/yr for VEXPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDSVX charges 0.62%/yr vs 0.40%/yr for VEXPX.
Доходность
Сравнение доходности FDSVX и VEXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDSVX показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у VEXPX с доходностью 15.75%. За последние 10 лет акции FDSVX превзошли акции VEXPX по среднегодовой доходности: 18.23% против 12.93% соответственно.
FDSVX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 18.23%
VEXPX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам FDSVX и VEXPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 9.40% | 15.14% | 30.19% | 35.63% | -24.43% | 22.93% | 43.43% | 33.77% | -0.33% | 34.63% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 15.75% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
Correlation
The correlation between FDSVX and VEXPX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1998 г. | 0.87 |
The correlation between FDSVX and VEXPX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDSVX vs. VEXPX — Ранг доходности на риск
FDSVX
VEXPX
Сравнение FDSVX c VEXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDSVX | VEXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.45 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 9.28 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDSVX и VEXPX
Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке VEXPX в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и VEXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDSVX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -57.40% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -10.18% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -24.38% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.83% | -32.71% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -39.87% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -3.81% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -12.87% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.69% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDSVX и VEXPX
Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDSVX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.81% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 13.72% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 17.83% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 21.45% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 21.79% | -1.09% |
Сравнение комиссий FDSVX и VEXPX
FDSVX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VEXPX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSVX и VEXPX
Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VEXPX в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 1.45% | 1.58% | 12.81% | 2.55% | 3.65% | 13.46% | 9.63% | 4.28% | 5.02% | 4.87% | 0.09% | 0.17% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 6.38% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
Часто задаваемые вопросы
FDSVX and VEXPX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDSVX has higher volatility (6.49%) compared to VEXPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, FDSVX dropped -59.34% vs VEXPX's -57.40%.
VEXPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDSVX и VEXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор