PortfoliosLab logo
Сравнение FDSVX с VEXPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDSVX и VEXPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и VEXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,261.13%
176.38%
FDSVX
VEXPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDSVX:

0.37

VEXPX:

-0.34

Коэф-т Сортино

FDSVX:

0.68

VEXPX:

-0.32

Коэф-т Омега

FDSVX:

1.09

VEXPX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FDSVX:

0.37

VEXPX:

-0.19

Коэф-т Мартина

FDSVX:

1.37

VEXPX:

-0.79

Индекс Язвы

FDSVX:

6.28%

VEXPX:

9.97%

Дневная вол-ть

FDSVX:

23.00%

VEXPX:

23.25%

Макс. просадка

FDSVX:

-59.34%

VEXPX:

-61.17%

Текущая просадка

FDSVX:

-13.60%

VEXPX:

-34.34%

Доходность по периодам

С начала года, FDSVX показывает доходность -8.79%, что значительно выше, чем у VEXPX с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции FDSVX превзошли акции VEXPX по среднегодовой доходности: 14.69% против 0.60% соответственно.


FDSVX

С начала года

-8.79%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.19%

1 год

6.79%

5 лет

17.39%

10 лет

14.69%

VEXPX

С начала года

-11.34%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-16.22%

1 год

-9.22%

5 лет

4.05%

10 лет

0.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSVX и VEXPX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VEXPX в 0.40%.


График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSVX: 0.77%
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXPX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDSVX и VEXPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDSVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSVX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

VEXPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXPX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDSVX c VEXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDSVX: 0.37
VEXPX: -0.34
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDSVX: 0.68
VEXPX: -0.32
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDSVX: 1.09
VEXPX: 0.96
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDSVX: 0.37
VEXPX: -0.19
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDSVX: 1.37
VEXPX: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа VEXPX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и VEXPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.34
FDSVX
VEXPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и VEXPX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, что больше доходности VEXPX в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
14.05%12.81%2.55%3.65%13.46%9.65%4.28%5.02%4.94%0.09%0.16%0.09%
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.48%0.42%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и VEXPX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке VEXPX в -61.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и VEXPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.60%
-34.34%
FDSVX
VEXPX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и VEXPX

Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) с волатильностью 15.00%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.85%
15.00%
FDSVX
VEXPX