Сравнение FDSSX с NASDX
FDSSX (Fidelity Stock Selector All Cap Fund) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDSSX returned 15.21%/yr vs 21.50%/yr for NASDX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FDSSX charges 0.68%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.
Доходность
Сравнение доходности FDSSX и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDSSX показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью 17.97%. За последние 10 лет акции FDSSX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 15.21% против 21.50% соответственно.
FDSSX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 17.07%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.21%
- Всё время*
- 11.58%
NASDX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 19.74%
- С начала года
- 17.97%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 29.22%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 21.50%
- Всё время*
- 8.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDSSX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | 19.12% | 18.89% | 19.79% | 26.94% | -19.55% | 23.14% | 24.90% | 32.21% | -8.61% | 24.42% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 17.97% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Correlation
The correlation between FDSSX and NASDX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2000 г. | 0.88 |
The correlation between FDSSX and NASDX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDSSX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
FDSSX
NASDX
Сравнение FDSSX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDSSX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.44 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 7.87 | +7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDSSX и NASDX
Максимальная просадка FDSSX за все время составила -56.77%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSSX и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDSSX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -83.16% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -11.90% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -22.71% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -35.33% | +10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -35.33% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.81% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -34.17% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.69% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDSSX и NASDX
Текущая волатильность для Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) составляет 4.35%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что FDSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDSSX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 7.60% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 16.27% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 19.57% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 23.59% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 22.90% | -4.30% |
Сравнение комиссий FDSSX и NASDX
FDSSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSSX и NASDX
Дивидендная доходность FDSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности NASDX в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | 4.02% | 4.79% | 4.83% | 2.03% | 0.36% | 0.84% | 5.22% | 6.09% | 4.46% | 3.07% | 1.04% | 5.16% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.06% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FDSSX and NASDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NASDX has higher volatility (7.60%) compared to FDSSX (4.35%). In terms of maximum drawdown, FDSSX dropped -56.77% vs NASDX's -83.16%.
FDSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDSSX и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор