PortfoliosLab logo
Сравнение FDSCX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDSCX и FTBFX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FDSCX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
175.33%
134.72%
FDSCX
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDSCX:

-0.17

FTBFX:

1.45

Коэф-т Сортино

FDSCX:

-0.08

FTBFX:

2.17

Коэф-т Омега

FDSCX:

0.99

FTBFX:

1.26

Коэф-т Кальмара

FDSCX:

-0.14

FTBFX:

0.74

Коэф-т Мартина

FDSCX:

-0.41

FTBFX:

4.27

Индекс Язвы

FDSCX:

9.51%

FTBFX:

1.79%

Дневная вол-ть

FDSCX:

23.60%

FTBFX:

5.27%

Макс. просадка

FDSCX:

-69.56%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

FDSCX:

-20.42%

FTBFX:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, FDSCX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции FDSCX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 3.43% против 1.97% соответственно.


FDSCX

С начала года

-10.65%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-13.79%

1 год

-3.08%

5 лет

11.14%

10 лет

3.43%

FTBFX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

1.78%

1 год

8.00%

5 лет

0.39%

10 лет

1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSCX и FTBFX

FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.


График комиссии FDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSCX: 0.90%
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDSCX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSCX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDSCX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDSCX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDSCX: -0.16
FTBFX: 1.45
Коэффициент Сортино FDSCX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDSCX: -0.07
FTBFX: 2.17
Коэффициент Омега FDSCX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDSCX: 0.99
FTBFX: 1.26
Коэффициент Кальмара FDSCX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDSCX: -0.13
FTBFX: 0.74
Коэффициент Мартина FDSCX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDSCX: -0.39
FTBFX: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа FDSCX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSCX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
1.45
FDSCX
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSCX и FTBFX

Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FTBFX в 4.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
0.85%0.76%0.23%0.12%0.17%0.00%0.33%0.28%0.43%0.47%7.52%0.37%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.48%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок FDSCX и FTBFX

Максимальная просадка FDSCX за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.42%
-3.78%
FDSCX
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSCX и FTBFX

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
2.15%
FDSCX
FTBFX