PortfoliosLab logo
Сравнение FDSCX с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDSCX и FITLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDSCX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.50%
162.57%
FDSCX
FITLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDSCX:

-0.17

FITLX:

0.36

Коэф-т Сортино

FDSCX:

-0.08

FITLX:

0.64

Коэф-т Омега

FDSCX:

0.99

FITLX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FDSCX:

-0.14

FITLX:

0.36

Коэф-т Мартина

FDSCX:

-0.41

FITLX:

1.36

Индекс Язвы

FDSCX:

9.51%

FITLX:

5.32%

Дневная вол-ть

FDSCX:

23.60%

FITLX:

20.28%

Макс. просадка

FDSCX:

-69.56%

FITLX:

-34.35%

Текущая просадка

FDSCX:

-20.42%

FITLX:

-11.38%

Доходность по периодам

С начала года, FDSCX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью -7.21%.


FDSCX

С начала года

-10.65%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-13.79%

1 год

-3.08%

5 лет

11.14%

10 лет

3.43%

FITLX

С начала года

-7.21%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-6.59%

1 год

7.59%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSCX и FITLX

FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.


График комиссии FDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSCX: 0.90%
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITLX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDSCX и FITLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSCX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDSCX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDSCX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDSCX: -0.17
FITLX: 0.36
Коэффициент Сортино FDSCX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDSCX: -0.08
FITLX: 0.64
Коэффициент Омега FDSCX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDSCX: 0.99
FITLX: 1.09
Коэффициент Кальмара FDSCX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDSCX: -0.14
FITLX: 0.36
Коэффициент Мартина FDSCX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDSCX: -0.41
FITLX: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа FDSCX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FITLX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSCX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.36
FDSCX
FITLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSCX и FITLX

Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FITLX в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
0.85%0.76%0.23%0.12%0.17%0.00%0.33%0.28%0.43%0.47%7.52%0.37%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
1.39%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDSCX и FITLX

Максимальная просадка FDSCX за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.42%
-11.38%
FDSCX
FITLX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSCX и FITLX

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеют волатильность 14.50% и 13.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
13.84%
FDSCX
FITLX