Сравнение FDS с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDS или XLF.
Основные характеристики
| FDS | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.44% | 12.60% |
| Дох-ть за 1 год | 15.67% | 34.75% |
| Дох-ть за 3 года | 11.39% | 5.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.90% | 11.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.75% | 13.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 2.73 |
| Дневная вол-ть | 19.86% | 12.28% |
| Макс. просадка | -58.96% | -82.43% |
| Current Drawdown | -8.72% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDS и XLF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDS и XLF
С начала года, FDS показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции FDS превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 16.75% против 13.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDS c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и XLF
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности XLF в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.88% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% | 1.25% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.52% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FDS и XLF
Максимальная просадка FDS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и XLF
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.