Сравнение FDS с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FDS и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDS и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | -22.11% | -38.88% | 1.62% | 19.99% | -16.75% | 47.49% | 25.13% | 35.51% | 5.02% | 19.44% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FDS показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 5.05% против 12.45% соответственно.
FDS
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -22.11%
- 6 месяцев
- -20.86%
- 1 год
- -50.08%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- -5.70%
- 10 лет*
- 5.05%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDS vs. XLF — Ранг доходности на риск
FDS
XLF
Сравнение FDS c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDS | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | 0.05 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | 0.19 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.03 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.05 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.16 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDS | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.36 | 0.05 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.50 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.56 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.20 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FDS и XLF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и XLF
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 1.96% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FDS и XLF
Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDS | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -82.69% | +21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -14.79% | -44.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -25.81% | -35.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -42.86% | -18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.78% | -11.89% | -41.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -20.10% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.29% | 4.96% | +29.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и XLF
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDS | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 4.76% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.45% | 11.45% | +19.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 19.25% | +17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 18.69% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 22.18% | +4.66% |