PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDS с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDS и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDS и XLF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDS
FactSet Research Systems Inc.
-22.11%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 5.05% против 12.45% соответственно.


FDS

1 день
3.63%
1 месяц
2.24%
С начала года
-22.11%
6 месяцев
-20.86%
1 год
-50.08%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-5.70%
10 лет*
5.05%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FactSet Research Systems Inc.

Financial Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

FDS vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDS
Ранг доходности на риск FDS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 1010
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDS c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDSXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.36

0.05

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

0.19

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.03

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.05

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

0.16

-1.61

FDS vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDSXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

0.05

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.50

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.20

+0.24

Корреляция

Корреляция между FDS и XLF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и XLF

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности XLF в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDS
FactSet Research Systems Inc.
1.96%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FDS и XLF

Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и XLF.


Загрузка...

Показатели просадок


FDSXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.13%

-82.69%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-14.79%

-44.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.13%

-25.81%

-35.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-42.86%

-18.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.78%

-11.89%

-41.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-20.10%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.29%

4.96%

+29.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и XLF

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDSXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

4.76%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.45%

11.45%

+19.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.88%

19.25%

+17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

18.69%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

22.18%

+4.66%