Сравнение FDS с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDS или XLF.
Основные характеристики
| FDS | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.63% | 33.88% |
| Дох-ть за 1 год | 7.84% | 46.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.35% | 9.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.12% | 13.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.87% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 3.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 4.98 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 3.59 |
| Коэф-т Мартина | 0.94 | 25.61 |
| Индекс Язвы | 9.80% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 20.98% | 13.86% |
| Макс. просадка | -58.96% | -82.69% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между FDS и XLF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDS и XLF
С начала года, FDS показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 33.88%. За последние 10 лет акции FDS превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 14.87% против 11.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDS c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и XLF
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности XLF в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.82% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% | 1.25% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок FDS и XLF
Максимальная просадка FDS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и XLF
Текущая волатильность для FactSet Research Systems Inc. (FDS) составляет 4.39%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.