Сравнение FDRXX с SWVXX

С начала года, FDRXX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции FDRXX уступали акциям SWVXX по среднегодовой доходности: 1.29% против 1.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Cash Reserves (FDRXX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDRXX на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWVXX равному 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRXX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка FDRXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRXX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Fidelity Government Cash Reserves (FDRXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что FDRXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.