Сравнение FDN.L с SHLD.L
FDN.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) and SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - FDN.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDN.L returned 2.65%/yr vs 9.59%/yr for SHLD.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDN.L charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for SHLD.L.
Доходность
Сравнение доходности FDN.L и SHLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FDN.L торгуется в GBp, в то время как SHLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FDN.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у SHLD.L с доходностью 16.73%.
FDN.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- -0.98%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
SHLD.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 16.73%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDN.L и SHLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | -0.98% | 2.35% | 32.65% | 45.94% | -40.28% | 8.39% | 48.88% | -10.23% | -2.36% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 16.73% | 3.57% | 18.59% | 27.22% | -20.68% | 17.61% | 23.48% | 23.39% | -2.16% |
Correlation
The correlation between FDN.L and SHLD.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between FDN.L and SHLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDN.L vs. SHLD.L — Ранг доходности на риск
FDN.L
SHLD.L
Сравнение FDN.L c SHLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDN.L | SHLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.69 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 3.64 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDN.L и SHLD.L
Максимальная просадка FDN.L за все время составила -46.90%, что больше максимальной просадки SHLD.L в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN.L и SHLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDN.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.90% | -27.24% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -12.66% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -24.26% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -27.24% | -19.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -5.27% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -7.84% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 5.90% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN.L и SHLD.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что FDN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDN.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.09% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 17.91% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 21.43% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 20.33% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 20.35% | +7.62% |
Сравнение комиссий FDN.L и SHLD.L
FDN.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN.L и SHLD.L
FDN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | 0.39% | 0.48% | 0.43% | 0.63% | 0.66% | 0.84% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDN.L and SHLD.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for FDN.L.
FDN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.55% for FDN.L and 0.40% for SHLD.L.
Подберите оптимальное распределение для FDN.L и SHLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор