Сравнение FDN.L с QWTM.L
FDN.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - FDN.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FDN.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности FDN.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDN.L показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
FDN.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDN.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDN.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | 4.53% | -2.04% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between FDN.L and QWTM.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDN.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
FDN.L
QWTM.L
Сравнение FDN.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDN.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDN.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 3.11 | -2.76 |
Просадки
Сравнение просадок FDN.L и QWTM.L
Максимальная просадка FDN.L за все время составила -46.90%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDN.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.90% | -23.74% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -4.22% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -10.21% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDN.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 39.18% | -20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 39.18% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 39.18% | -14.67% |
Сравнение комиссий FDN.L и QWTM.L
FDN.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN.L и QWTM.L
Ни FDN.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDN.L and QWTM.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWTM.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWTM.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for FDN.L.
FDN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for FDN.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для FDN.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор