Сравнение FDN.L с IDTW.L
FDN.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - FDN.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IDTW.L tracks the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, FDN.L returned 2.65%/yr vs 19.38%/yr for IDTW.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FDN.L charges 0.55%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности FDN.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FDN.L торгуется в GBp, в то время как IDTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FDN.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.98%.
FDN.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- -0.98%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
IDTW.L
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- 41.89%
- С начала года
- 51.98%
- 1 год
- 72.88%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам FDN.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | -0.98% | 2.35% | 32.65% | 45.94% | -40.28% | 8.39% | 48.88% | -10.23% | -18.96% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.98% | 22.39% | 25.77% | 22.40% | -21.17% | 29.73% | 30.40% | 29.33% | -5.14% |
Correlation
The correlation between FDN.L and IDTW.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDN.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
FDN.L
IDTW.L
Сравнение FDN.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDN.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 4.61 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 17.16 | -17.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDN.L и IDTW.L
Максимальная просадка FDN.L за все время составила -46.90%, примерно равная максимальной просадке IDTW.L в -47.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDN.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.90% | -47.00% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -15.73% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -29.91% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -30.18% | -16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -15.73% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -9.11% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 4.23% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN.L и IDTW.L
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) составляет 7.83%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что FDN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDN.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 11.44% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 23.56% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 27.04% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 22.51% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 21.79% | +6.18% |
Сравнение комиссий FDN.L и IDTW.L
FDN.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN.L и IDTW.L
FDN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
FDN.L and IDTW.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDN.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDN.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
FDN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.55% for FDN.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для FDN.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор