Сравнение FDN.L с FEXD.L
FDN.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) and FEXD.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B) are both exchange-traded funds - FDN.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while FEXD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDN.L returned 5.41%/yr vs 10.82%/yr for FEXD.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDN.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for FEXD.L.
Доходность
Сравнение доходности FDN.L и FEXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDN.L показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у FEXD.L с доходностью 14.06%.
FDN.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
FEXD.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам FDN.L и FEXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | 4.53% | 2.35% | 32.65% | 45.94% | -40.28% | 8.39% | 48.88% | 14.03% | -15.50% |
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 14.06% | 6.55% | 17.43% | 7.00% | -3.00% | 26.00% | 9.31% | 21.74% | -11.05% |
Correlation
The correlation between FDN.L and FEXD.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between FDN.L and FEXD.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDN.L vs. FEXD.L — Ранг доходности на риск
FDN.L
FEXD.L
Сравнение FDN.L c FEXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDN.L | FEXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.57 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 8.72 | -8.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 28.19 | -26.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDN.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 3.19 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.84 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.80 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок FDN.L и FEXD.L
Максимальная просадка FDN.L за все время составила -46.90%, что больше максимальной просадки FEXD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN.L и FEXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDN.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.90% | -31.91% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -4.52% | -16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -21.63% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -21.63% | -25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.11% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -4.35% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 4.88% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN.L и FEXD.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FDN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDN.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 3.73% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 9.14% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 12.33% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 16.33% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 18.76% | +5.75% |
Сравнение комиссий FDN.L и FEXD.L
FDN.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FEXD.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN.L и FEXD.L
FDN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FDN.L and FEXD.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDN.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDN.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for FEXD.L.
FDN.L is categorized as Technology Equities, while FEXD.L is Large Cap Blend Equities. FDN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while FEXD.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.55% for FDN.L and 0.75% for FEXD.L.
Подберите оптимальное распределение для FDN.L и FEXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор