Сравнение FDMO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FDMO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDMO или VTI.
Основные характеристики
| FDMO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.58% | 5.53% |
| Дох-ть за 1 год | 30.82% | 26.17% |
| Дох-ть за 3 года | 7.26% | 6.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.68% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 13.31% | 12.06% |
| Макс. просадка | -33.94% | -55.45% |
| Current Drawdown | -4.27% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между FDMO и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDMO и VTI
С начала года, FDMO показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 5.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMO и VTI
FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDMO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMO и VTI
Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.70% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FDMO и VTI
Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDMO и VTI
Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.