PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDMO с RGAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMO с RGAGX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDMO или RGAGX.

Корреляция

Корреляция между FDMO и RGAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDMO и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.52%
75.37%
FDMO
RGAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDMO:

0.66

RGAGX:

0.19

Коэф-т Сортино

FDMO:

1.05

RGAGX:

0.41

Коэф-т Омега

FDMO:

1.15

RGAGX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FDMO:

0.71

RGAGX:

0.18

Коэф-т Мартина

FDMO:

2.56

RGAGX:

0.54

Индекс Язвы

FDMO:

6.07%

RGAGX:

8.65%

Дневная вол-ть

FDMO:

23.66%

RGAGX:

24.93%

Макс. просадка

FDMO:

-33.94%

RGAGX:

-41.74%

Текущая просадка

FDMO:

-10.75%

RGAGX:

-16.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDMO показывает доходность -4.67%, а RGAGX немного выше – -4.65%.

FDMO

С начала года

-4.67%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

-2.12%

1 год

13.71%

5 лет

14.99%

10 лет

N/A

RGAGX

С начала года

-4.65%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-9.99%

1 год

3.07%

5 лет

8.12%

10 лет

5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDMO и RGAGX

FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RGAGX в 0.30%.

RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
График комиссии RGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RGAGX: 0.30%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
График комиссии FDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDMO: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDMO и RGAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг риск-скорректированной доходности FDMO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности RGAGX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDMO c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDMO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDMO: 0.66
RGAGX: 0.19
Коэффициент Сортино FDMO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDMO: 1.05
RGAGX: 0.41
Коэффициент Омега FDMO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDMO: 1.15
RGAGX: 1.07
Коэффициент Кальмара FDMO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDMO: 0.71
RGAGX: 0.18
Коэффициент Мартина FDMO, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDMO: 2.56
RGAGX: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.19
FDMO
RGAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и RGAGX

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RGAGX в 9.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.95%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%0.00%0.00%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		9.74%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.67%12.36%7.34%6.95%9.22%10.99%

Просадки

Сравнение просадок FDMO и RGAGX

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки RGAGX в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и RGAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.75%
-16.16%
FDMO
RGAGX

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и RGAGX

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеют волатильность 15.74% и 15.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.74%
15.26%
FDMO
RGAGX