PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDMO с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDMO и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMO и ILCG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
-3.41%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью -6.96%.


FDMO

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.16%
1 год
24.32%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.24%
10 лет*

ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Momentum Factor ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Сравнение комиссий FDMO и ILCG

FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.


Доходность на риск

FDMO vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDMOILCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.83

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.33

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.28

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

4.41

+3.05

FDMO vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDMOILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.83

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.19

Корреляция

Корреляция между FDMO и ILCG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и ILCG

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности ILCG в 0.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
0.66%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FDMO и ILCG

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и ILCG.


Загрузка...

Показатели просадок


FDMOILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-52.98%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-15.65%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-35.38%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-11.02%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-8.27%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.53%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и ILCG

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 7.55% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDMOILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.64%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

13.14%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

22.67%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

21.98%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

21.46%

-1.91%