PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDMMX с DRTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDMMX и DRTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и BNY Mellon Municipal Bond Fund (DRTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
0
FDMMX
DRTAX

Доходность по периодам


FDMMX

С начала года

1.85%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

2.25%

1 год

6.04%

5 лет (среднегодовая)

0.64%

10 лет (среднегодовая)

1.79%

DRTAX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDMMXDRTAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDMMX и DRTAX

FDMMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DRTAX в 0.73%.


DRTAX
BNY Mellon Municipal Bond Fund
График комиссии DRTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
График комиссии FDMMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDMMX и DRTAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDMMX c DRTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и BNY Mellon Municipal Bond Fund (DRTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDMMX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.692.19
Коэффициент Сортино FDMMX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.494.29
Коэффициент Омега FDMMX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.392.31
Коэффициент Кальмара FDMMX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.700.50
Коэффициент Мартина FDMMX, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.1212.41
FDMMX
DRTAX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
2.19
FDMMX
DRTAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMMX и DRTAX

Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как DRTAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
2.64%2.42%2.16%1.99%2.25%2.56%2.76%2.77%3.01%3.46%3.43%3.97%
DRTAX
BNY Mellon Municipal Bond Fund
1.17%2.22%2.12%2.36%2.44%2.79%2.40%2.26%2.59%2.63%2.75%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FDMMX и DRTAX


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.01%
-4.56%
FDMMX
DRTAX

Волатильность

Сравнение волатильности FDMMX и DRTAX

Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с BNY Mellon Municipal Bond Fund (DRTAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62%
0
FDMMX
DRTAX