Сравнение FDIU.L с SHLD.L
FDIU.L (First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF Class A USD (Acc)) and SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - FDIU.L tracks the Dow Jones International Internet Index while SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDIU.L returned -9.04%/yr vs 9.10%/yr for SHLD.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIU.L charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for SHLD.L.
Доходность
Сравнение доходности FDIU.L и SHLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIU.L показывает доходность -20.67%, что значительно ниже, чем у SHLD.L с доходностью 16.56%.
FDIU.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -21.05%
- С начала года
- -20.67%
- 1 год
- -19.14%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- -9.04%
- 10 лет*
- —
SHLD.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 16.67%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIU.L и SHLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDIU.L First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF Class A USD (Acc) | -20.67% | 26.13% | 22.61% | 2.44% | -39.12% | -29.31% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 16.56% | 11.51% | 16.55% | 33.91% | -29.11% | 14.49% |
Correlation
The correlation between FDIU.L and SHLD.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between FDIU.L and SHLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIU.L vs. SHLD.L — Ранг доходности на риск
FDIU.L
SHLD.L
Сравнение FDIU.L c SHLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF Class A USD (Acc) (FDIU.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIU.L | SHLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.91 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4.12 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIU.L и SHLD.L
Максимальная просадка FDIU.L за все время составила -68.60%, что больше максимальной просадки SHLD.L в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIU.L и SHLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIU.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.60% | -36.07% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.26% | -11.40% | -25.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -22.72% | -14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.29% | -36.07% | -28.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -5.36% | -40.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.60% | -9.27% | -33.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | 5.28% | +15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIU.L и SHLD.L
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF Class A USD (Acc) (FDIU.L) составляет 6.44%, в то время как у iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FDIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIU.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.81% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 18.09% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 21.64% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.32% | 21.39% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.95% | 21.22% | +11.73% |
Сравнение комиссий FDIU.L и SHLD.L
FDIU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIU.L и SHLD.L
FDIU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIU.L First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | 0.39% | 0.48% | 0.43% | 0.63% | 0.66% | 0.84% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIU.L and SHLD.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for FDIU.L.
FDIU.L tracks Dow Jones International Internet Index, while SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FDIU.L and 0.40% for SHLD.L.
Подберите оптимальное распределение для FDIU.L и SHLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор