PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с IYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с IYT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and IYT (iShares Transportation Average ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while IYT is a Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.68%/yr vs 10.45%/yr for IYT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.42%/yr for IYT.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и IYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у IYT с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции IYT по среднегодовой доходности: 13.68% против 10.45% соответственно.

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%

IYT

1 день
-0.50%
1 месяц
7.67%
С начала года
12.55%
6 месяцев
11.63%
1 год
29.07%
3 года*
14.58%
5 лет*
5.54%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и IYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
IYT
iShares Transportation Average ETF		12.55%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%

Correlation

The correlation between FDIS and IYT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.70

The correlation between FDIS and IYT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIS и IYT

Секторы
FDIS
IYT

Потребительский циклический сектор

96.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Технологии

0.9%
16.7%

Промышленность

0.8%
83.3%

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
IYT

-

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
IYT

-

Технологии

FDIS
0.9%
IYT
16.7%

Промышленность

FDIS
0.8%
IYT
83.3%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
IYT

-

Здравоохранение

FDIS
0.1%
IYT

-

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
IYT

-

Недвижимость

FDIS
0.1%
IYT

-

Сырьевые материалы

FDIS

-

IYT

-

Энергетика

FDIS

-

IYT

-

Коммунальные услуги

FDIS

-

IYT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

iShares Transportation Average ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с QQQIYT с XLIIYT с UNPIYT с WBA

Доходность на риск

FDIS vs. IYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c IYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISIYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.45

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.08

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.42

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

7.80

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. IYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IYT равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и IYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISIYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.45

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FDIS и IYT

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и IYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISIYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-60.39%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-12.09%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-26.35%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-29.15%

-10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-41.28%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-1.50%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-9.32%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.74%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и IYT

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 5.20%, в то время как у iShares Transportation Average ETF (IYT) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISIYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.92%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

15.44%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

20.17%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

22.29%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

23.14%

-0.85%

Сравнение комиссий FDIS и IYT

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IYT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и IYT

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IYT в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.96%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and IYT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYT has higher volatility (5.92%) compared to FDIS (5.20%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs IYT's -60.39%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.68% vs 10.45% for IYT. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.68% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IYT.

IYT has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.73% for FDIS.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IYT is Transportation Equities. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.42% for IYT.

IYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и IYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор