PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDHT с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHT с XBI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Digital Health ETF (FDHT) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

FDHT и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Digital Health Index. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDHT или XBI.

Корреляция

Корреляция между FDHT и XBI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDHT и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Digital Health ETF (FDHT) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDHT:

0.43

XBI:

-0.58

Коэф-т Сортино

FDHT:

0.99

XBI:

-0.51

Коэф-т Омега

FDHT:

1.12

XBI:

0.94

Коэф-т Кальмара

FDHT:

0.33

XBI:

-0.23

Коэф-т Мартина

FDHT:

1.85

XBI:

-1.11

Индекс Язвы

FDHT:

6.51%

XBI:

12.26%

Дневная вол-ть

FDHT:

20.36%

XBI:

27.83%

Макс. просадка

FDHT:

-44.81%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

FDHT:

-23.99%

XBI:

-55.32%

Доходность по периодам

С начала года, FDHT показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -13.85%.

FDHT

С начала года

5.38%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

3.79%

1 год

8.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XBI

С начала года

-13.85%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-16.10%

5 лет

-5.39%

10 лет

0.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDHT и XBI

FDHT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

FDHT
Fidelity Digital Health ETF
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDHT и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHT
Ранг риск-скорректированной доходности FDHT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDHT c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Digital Health ETF (FDHT) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDHT на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа XBI равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHT и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHT и XBI

Дивидендная доходность FDHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности XBI в 0.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDHT
Fidelity Digital Health ETF		1.49%1.53%0.04%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.18%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FDHT и XBI

Максимальная просадка FDHT за все время составила -44.81%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHT и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDHT и XBI

Текущая волатильность для Fidelity Digital Health ETF (FDHT) составляет 5.42%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что FDHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...