PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDHT с VHCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHT с VHCIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Digital Health ETF (FDHT) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX).

FDHT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Digital Health Index. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDHT или VHCIX.

Корреляция

Корреляция между FDHT и VHCIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDHT и VHCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Digital Health ETF (FDHT) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDHT:

0.61

VHCIX:

-0.24

Коэф-т Сортино

FDHT:

1.03

VHCIX:

-0.15

Коэф-т Омега

FDHT:

1.13

VHCIX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FDHT:

0.35

VHCIX:

-0.18

Коэф-т Мартина

FDHT:

1.97

VHCIX:

-0.43

Индекс Язвы

FDHT:

6.48%

VHCIX:

6.49%

Дневная вол-ть

FDHT:

20.40%

VHCIX:

15.24%

Макс. просадка

FDHT:

-44.81%

VHCIX:

-39.12%

Текущая просадка

FDHT:

-23.74%

VHCIX:

-12.65%

Доходность по периодам

С начала года, FDHT показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у VHCIX с доходностью -1.54%.

FDHT

С начала года

5.73%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

-1.17%

1 год

12.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VHCIX

С начала года

-1.54%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-9.22%

1 год

-3.70%

5 лет

7.34%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDHT и VHCIX

FDHT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VHCIX в 0.10%.

FDHT
Fidelity Digital Health ETF
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDHT и VHCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHT
Ранг риск-скорректированной доходности FDHT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VHCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDHT c VHCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Digital Health ETF (FDHT) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDHT на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа VHCIX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHT и VHCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHT и VHCIX

Дивидендная доходность FDHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VHCIX в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDHT
Fidelity Digital Health ETF		1.49%1.53%0.04%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.60%1.52%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.39%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FDHT и VHCIX

Максимальная просадка FDHT за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки VHCIX в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHT и VHCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDHT и VHCIX

Текущая волатильность для Fidelity Digital Health ETF (FDHT) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что FDHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...