PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDHT с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHT с NASDX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Digital Health ETF (FDHT) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FDHT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Digital Health Index. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDHT или NASDX.

Корреляция

Корреляция между FDHT и NASDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDHT и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Digital Health ETF (FDHT) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDHT:

0.43

NASDX:

0.24

Коэф-т Сортино

FDHT:

0.99

NASDX:

0.63

Коэф-т Омега

FDHT:

1.12

NASDX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FDHT:

0.33

NASDX:

0.34

Коэф-т Мартина

FDHT:

1.85

NASDX:

1.02

Индекс Язвы

FDHT:

6.51%

NASDX:

8.45%

Дневная вол-ть

FDHT:

20.36%

NASDX:

26.51%

Макс. просадка

FDHT:

-44.81%

NASDX:

-81.69%

Текущая просадка

FDHT:

-23.99%

NASDX:

-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, FDHT показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью 1.65%.

FDHT

С начала года

5.38%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

3.79%

1 год

8.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NASDX

С начала года

1.65%

1 месяц

13.32%

6 месяцев

-5.59%

1 год

6.23%

5 лет

14.03%

10 лет

13.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDHT и NASDX

FDHT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
FDHT
Fidelity Digital Health ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDHT и NASDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHT
Ранг риск-скорректированной доходности FDHT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDHT c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Digital Health ETF (FDHT) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDHT на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHT и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHT и NASDX

Дивидендная доходность FDHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности NASDX в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDHT
Fidelity Digital Health ETF		1.49%1.53%0.04%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		0.32%0.36%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FDHT и NASDX

Максимальная просадка FDHT за все время составила -44.81%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHT и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDHT и NASDX

Текущая волатильность для Fidelity Digital Health ETF (FDHT) составляет 5.42%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что FDHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...