Сравнение FDGR с IAU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FDGR с IAU

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Foundations Dynamic Growth ETF (FDGR) и iShares Gold Trust (IAU).

FDGR и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDGR - это активно управляемый фонд от Foundations. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGR или IAU.

Корреляция

Корреляция между FDGR и IAU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FDGR и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foundations Dynamic Growth ETF (FDGR) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FDGR

IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDGR:

0.26

IAU:

2.37

Коэф-т Сортино

FDGR:

0.51

IAU:

3.14

Коэф-т Омега

FDGR:

1.07

IAU:

1.41

Коэф-т Кальмара

FDGR:

0.28

IAU:

4.75

Коэф-т Мартина

FDGR:

1.05

IAU:

12.80

Индекс Язвы

FDGR:

5.45%

IAU:

3.02%

Дневная вол-ть

FDGR:

22.10%

IAU:

16.29%

Макс. просадка

FDGR:

-20.24%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

FDGR:

-15.24%

IAU:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, FDGR показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 26.50%.

FDGR

С начала года

-11.63%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-7.72%

1 год

9.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAU

С начала года

26.50%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

21.92%

1 год

38.75%

5 лет

14.10%

10 лет

10.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FDGR и IAU

FDGR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

FDGR

Foundations Dynamic Growth ETF

FDGR: 0.79%

IAU

iShares Gold Trust

IAU: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDGR и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDGR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDGR c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foundations Dynamic Growth ETF (FDGR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FDGR: 0.26

IAU: 2.37

Коэффициент Сортино

FDGR: 0.51

IAU: 3.14

Коэффициент Омега

FDGR: 1.07

IAU: 1.41

Коэффициент Кальмара

FDGR: 0.28

IAU: 4.75

Коэффициент Мартина

FDGR: 1.05

IAU: 12.80

Показатель коэффициента Шарпа FDGR на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGR и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FDGR

IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGR и IAU

Ни FDGR, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
FDGR Foundations Dynamic Growth ETF	0.00%	0.00%	0.11%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGR и IAU

Максимальная просадка FDGR за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGR и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FDGR

IAU

Волатильность

Сравнение волатильности FDGR и IAU

Foundations Dynamic Growth ETF (FDGR) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FDGR

IAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FDGR с IAU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FDGR и IAU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDGR и IAU

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDGR и IAU

FDGR

IAU

Сравнение FDGR c IAU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGR и IAU

Просадки

Сравнение просадок FDGR и IAU

Волатильность

Сравнение волатильности FDGR и IAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество