PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDGR с GOOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGR с GOOX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Foundations Dynamic Growth ETF (FDGR) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX).

FDGR и GOOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDGR - это активно управляемый фонд от Foundations. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGR или GOOX.

Корреляция

Корреляция между FDGR и GOOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDGR и GOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foundations Dynamic Growth ETF (FDGR) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDGR:

0.54

GOOX:

-0.54

Коэф-т Сортино

FDGR:

0.89

GOOX:

-0.50

Коэф-т Омега

FDGR:

1.13

GOOX:

0.94

Коэф-т Кальмара

FDGR:

0.60

GOOX:

-0.66

Коэф-т Мартина

FDGR:

2.00

GOOX:

-1.30

Индекс Язвы

FDGR:

6.04%

GOOX:

26.46%

Дневная вол-ть

FDGR:

22.38%

GOOX:

62.00%

Макс. просадка

FDGR:

-20.24%

GOOX:

-52.46%

Текущая просадка

FDGR:

-7.80%

GOOX:

-48.83%

Доходность по периодам

С начала года, FDGR показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у GOOX с доходностью -39.83%.

FDGR

С начала года

-3.87%

1 месяц

8.95%

6 месяцев

-3.53%

1 год

11.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOOX

С начала года

-39.83%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-34.26%

1 год

-32.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDGR и GOOX

FDGR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GOOX в 1.05%.

GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF
FDGR
Foundations Dynamic Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDGR и GOOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGR
Ранг риск-скорректированной доходности FDGR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
GOOX
Ранг риск-скорректированной доходности GOOX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDGR c GOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foundations Dynamic Growth ETF (FDGR) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDGR на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа GOOX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGR и GOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGR и GOOX

FDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.89%.

TTM20242023
FDGR
Foundations Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.11%
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		27.89%16.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGR и GOOX

Максимальная просадка FDGR за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGR и GOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDGR и GOOX

Текущая волатильность для Foundations Dynamic Growth ETF (FDGR) составляет 7.32%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 24.08%. Это указывает на то, что FDGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...