Сравнение FDGIX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
FDGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGIX или VYM.
Основные характеристики
| FDGIX | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.22% | 21.06% |
| Дох-ть за 1 год | 38.57% | 32.62% |
| Дох-ть за 3 года | 9.77% | 9.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.89% | 11.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.06% | 10.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.84 | 4.37 |
| Коэф-т Мартина | 17.24 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 14.14% | 10.76% |
| Макс. просадка | -60.84% | -56.98% |
| Текущая просадка | -1.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDGIX и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDGIX и VYM
С начала года, FDGIX показывает доходность 26.22%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 21.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDGIX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции VYM немного впереди с 10.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGIX и VYM
FDGIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDGIX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGIX и VYM
Дивидендная доходность FDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VYM в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGIX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I | 0.99% | 1.24% | 1.75% | 0.80% | 1.55% | 1.58% | 2.16% | 1.65% | 1.36% | 2.03% | 12.85% | 0.78% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок FDGIX и VYM
Максимальная просадка FDGIX за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGIX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGIX и VYM
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.