PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDGIX с FELV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDGIX и FELV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDGIX с FELV

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV).

FDGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGIX или FELV.

Доходность

Сравнение доходности FDGIX и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDGIX:

0.41

FELV:

0.51

Коэф-т Сортино

FDGIX:

0.66

FELV:

0.69

Коэф-т Омега

FDGIX:

1.09

FELV:

1.10

Коэф-т Кальмара

FDGIX:

0.38

FELV:

0.43

Коэф-т Мартина

FDGIX:

1.32

FELV:

1.49

Индекс Язвы

FDGIX:

6.20%

FELV:

4.60%

Дневная вол-ть

FDGIX:

21.93%

FELV:

17.02%

Макс. просадка

FDGIX:

-61.25%

FELV:

-16.08%

Текущая просадка

FDGIX:

-6.15%

FELV:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, FDGIX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FELV с доходностью 0.40%.

FDGIX

С начала года

0.51%

1 месяц

6.57%

6 месяцев

-1.67%

1 год

7.60%

3 года

14.72%

5 лет

17.11%

10 лет

9.95%

FELV

С начала года

0.40%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.12%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий FDGIX и FELV

FDGIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%.

FDGIX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDGIX и FELV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGIX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
FELV
Ранг риск-скорректированной доходности FELV, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDGIX c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDGIX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELV равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGIX и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGIX и FELV

Дивидендная доходность FDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности FELV в 1.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDGIX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I		8.55%8.74%3.07%9.21%5.36%1.55%4.59%17.80%16.05%1.36%7.66%11.53%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.63%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGIX и FELV

Максимальная просадка FDGIX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGIX и FELV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDGIX и FELV

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) составляет 3.84%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...