Сравнение FDFF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDFF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDFF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -12.16% | -2.75% | 27.86% | 15.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 10.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FDFF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFF и VOO
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FDFF vs. VOO — Ранг доходности на риск
FDFF
VOO
Сравнение FDFF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.01 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.53 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.55 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 7.31 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.01 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FDFF и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и VOO
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.03% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FDFF и VOO
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -33.99% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -11.98% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -5.55% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -3.72% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 2.55% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и VOO
Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.34% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 9.47% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 18.11% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 16.82% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 17.99% | +1.04% |