Сравнение FDEV с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FDEV и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEV или VWO.
Основные характеристики
| FDEV | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.05% | 17.65% |
| Дох-ть за 1 год | 20.03% | 25.17% |
| Дох-ть за 3 года | 1.38% | 0.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.58% | 5.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 2.41 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 10.52 | 9.46 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 11.09% | 14.66% |
| Макс. просадка | -30.11% | -67.68% |
| Текущая просадка | -4.07% | -5.30% |
Корреляция
Корреляция между FDEV и VWO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDEV и VWO
С начала года, FDEV показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 17.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEV и VWO
FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEV c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEV и VWO
Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VWO в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.82% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.52% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок FDEV и VWO
Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEV и VWO
Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.