PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDEV с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEV с VWO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

FDEV и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEV или VWO.

Корреляция

Корреляция между FDEV и VWO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEV:

1.02

VWO:

0.57

Коэф-т Сортино

FDEV:

1.60

VWO:

1.03

Коэф-т Омега

FDEV:

1.22

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

FDEV:

1.57

VWO:

0.62

Коэф-т Мартина

FDEV:

4.23

VWO:

2.02

Индекс Язвы

FDEV:

3.63%

VWO:

5.89%

Дневная вол-ть

FDEV:

14.61%

VWO:

18.58%

Макс. просадка

FDEV:

-30.11%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

FDEV:

0.00%

VWO:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 8.49%.

FDEV

С начала года

14.93%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

13.42%

1 год

14.80%

5 лет

9.30%

10 лет

N/A

VWO

С начала года

8.49%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

8.45%

1 год

9.75%

5 лет

8.47%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDEV и VWO

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEV и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEV c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и VWO

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VWO в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.68%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.97%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и VWO

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и VWO

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...