Сравнение FDEV с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FDEV и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEV или VWO.
Корреляция
Корреляция между FDEV и VWO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDEV и VWO
Основные характеристики
FDEV:
1.11
VWO:
0.62
FDEV:
1.68
VWO:
0.99
FDEV:
1.23
VWO:
1.13
FDEV:
1.65
VWO:
0.59
FDEV:
4.45
VWO:
1.96
FDEV:
3.63%
VWO:
5.80%
FDEV:
14.59%
VWO:
18.50%
FDEV:
-30.11%
VWO:
-67.68%
FDEV:
0.00%
VWO:
-9.21%
Доходность по периодам
С начала года, FDEV показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 1.99%.
FDEV
11.58%
2.84%
7.66%
16.12%
9.17%
N/A
VWO
1.99%
-0.97%
-2.21%
9.44%
7.90%
3.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEV и VWO
FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDEV и VWO
FDEV
VWO
Сравнение FDEV c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEV и VWO
Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VWO в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.76% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FDEV и VWO
Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEV и VWO
Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 9.77%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.