Сравнение FDEV с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FDEV и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDEV и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEV и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.54% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 10.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEV показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.54%.
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEV и VWO
FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
FDEV vs. VWO — Ранг доходности на риск
FDEV
VWO
Сравнение FDEV c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEV | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.28 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.81 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.85 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 7.12 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEV | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.28 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.22 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.25 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FDEV и VWO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEV и VWO
Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FDEV и VWO
Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEV | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -67.68% | +37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -12.23% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -32.80% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -8.41% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -15.93% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.18% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEV и VWO
Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 6.22%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEV | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 8.17% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 12.26% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 17.83% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 17.21% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 19.18% | -3.80% |