Сравнение FDEV с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDEV и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEV и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 17.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEV показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%.
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEV и FXAIX
FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FDEV vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FDEV
FXAIX
Сравнение FDEV c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEV | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.84 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.30 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.05 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 5.13 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEV | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.84 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FDEV и FXAIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEV и FXAIX
Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDEV и FXAIX
Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEV | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -33.79% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -12.13% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -24.50% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -8.89% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -3.83% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.50% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEV и FXAIX
Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEV | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.24% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.08% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 18.13% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 16.88% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 18.03% | -2.65% |