PortfoliosLab logo
Сравнение FDEV с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEV и FXAIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.99%
118.79%
FDEV
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEV:

1.11

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FDEV:

1.68

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FDEV:

1.23

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDEV:

1.65

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FDEV:

4.45

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FDEV:

3.63%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FDEV:

14.59%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FDEV:

-30.11%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FDEV:

0.00%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%.


FDEV

С начала года

11.58%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

7.66%

1 год

16.12%

5 лет

9.17%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.87%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEV и FXAIX

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEV: 0.39%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEV и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEV c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDEV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDEV: 1.11
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FDEV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDEV: 1.68
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FDEV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDEV: 1.23
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FDEV, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDEV: 1.65
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FDEV, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDEV: 4.45
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.53
FDEV
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FXAIX

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.76%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FXAIX

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.89%
FDEV
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 9.77%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.77%
14.39%
FDEV
FXAIX