PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEEX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEEX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEEX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEEX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		-0.48%23.74%14.02%20.55%-19.19%16.57%18.26%25.35%-8.92%22.32%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, FDEEX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции FDEEX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.10% против 14.11% соответственно.

FDEEX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.99%
1 год
22.53%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.29%
10 лет*
11.10%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDEEX:
FDEEX с FDEWXFDEEX с VFFVXFDEEX с FXAIXFDEEX с FFLDXFDEEX с SPYFDEEX с VOOFDEEX с FNSDX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий FDEEX и IVV

FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

FDEEX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEEX
Ранг доходности на риск FDEEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEEX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEEXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.00

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.52

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.54

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

7.28

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEEX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEEX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEEX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEEXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.00

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.42

+0.20

Корреляция

Корреляция между FDEEX и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEEX и IVV

Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		3.89%3.87%1.73%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FDEEX и IVV

Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEEXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-55.25%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.06%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-24.53%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.00%

-33.90%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-5.57%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-10.84%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.55%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEEX и IVV

Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEEXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.34%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.47%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

18.31%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

16.89%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

18.03%

-2.72%