PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEEX с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEEX с ESGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).

FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEEX и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEEX и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		-0.48%23.74%14.02%20.55%-19.19%16.57%18.26%25.35%-12.89%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		-6.10%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%

Доходность по периодам

С начала года, FDEEX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью -6.10%.

FDEEX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.99%
1 год
22.53%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.29%
10 лет*
11.10%

ESGV

1 день
0.91%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-4.26%
1 год
16.36%
3 года*
17.78%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с FDEEX:
FDEEX с FDEWXFDEEX с VFFVXFDEEX с FXAIXFDEEX с FFLDXFDEEX с SPYFDEEX с VOOFDEEX с FNSDX
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VOOESGV с VTIESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Сравнение комиссий FDEEX и ESGV

FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Доходность на риск

FDEEX vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEEX
Ранг доходности на риск FDEEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEEX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEEXESGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.84

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.33

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.37

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

5.40

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEEX vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEEX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ESGV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEEX и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEEXESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.84

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.61

+0.01

Корреляция

Корреляция между FDEEX и ESGV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEEX и ESGV

Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности ESGV в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		3.89%3.87%1.73%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.00%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEEX и ESGV

Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и ESGV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEEXESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-33.66%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.28%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-28.81%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-7.77%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.55%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.12%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEEX и ESGV

Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEEXESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.16%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

10.62%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

19.48%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.32%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

20.72%

-5.41%