PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEEX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEEX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDEEX (Fidelity Freedom 2055 Fund) is Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FDEEX returned 12.25%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FDEEX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEEX показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции FDEEX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.25% против 12.93% соответственно.

FDEEX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.27%
6 месяцев
14.87%
1 год
30.08%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.90%
10 лет*
12.25%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEEX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		13.27%23.74%14.02%20.55%-19.19%16.57%18.26%25.35%-8.92%22.32%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FDEEX and BRK-B is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.63

Over the past year, the correlation between FDEEX and BRK-B has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FDEEX:
FDEEX с FDEWXFDEEX с VFFVXFDEEX с FXAIXFDEEX с FFLDXFDEEX с SPYFDEEX с VOOFDEEX с FNSDX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FDEEX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEEX
Ранг доходности на риск FDEEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEEX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEEXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-0.18

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
-0.15

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.98

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

-0.27

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

-0.57

+14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEEX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEEX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEEX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEEXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

-0.18

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.48

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FDEEX и BRK-B

Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEEXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-53.86%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-9.42%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-14.95%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-26.58%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.00%

-29.57%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-11.33%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-11.07%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.46%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEEX и BRK-B

Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEEXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.72%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.70%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

14.32%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.11%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

19.43%

-4.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEEX и BRK-B

Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		4.99%3.87%1.73%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%

Часто задаваемые вопросы

FDEEX and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEEX has higher volatility (4.26%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, FDEEX dropped -31.00% vs BRK-B's -53.86%.

FDEEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEEX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор