PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDEEX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEEX и BRK-B составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FDEEX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.01%
9.82%
FDEEX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEEX:

1.25

BRK-B:

1.66

Коэф-т Сортино

FDEEX:

1.76

BRK-B:

2.37

Коэф-т Омега

FDEEX:

1.23

BRK-B:

1.30

Коэф-т Кальмара

FDEEX:

0.83

BRK-B:

3.19

Коэф-т Мартина

FDEEX:

7.72

BRK-B:

7.87

Индекс Язвы

FDEEX:

1.89%

BRK-B:

3.07%

Дневная вол-ть

FDEEX:

11.63%

BRK-B:

14.59%

Макс. просадка

FDEEX:

-35.11%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FDEEX:

-4.62%

BRK-B:

-6.98%

Доходность по периодам

С начала года, FDEEX показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 25.99%. За последние 10 лет акции FDEEX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.94% против 11.48% соответственно.


FDEEX

С начала года

13.71%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

3.01%

1 год

15.95%

5 лет

4.29%

10 лет

4.94%

BRK-B

С начала года

25.99%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

9.82%

1 год

26.45%

5 лет

14.74%

10 лет

11.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDEEX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEEX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.251.66
Коэффициент Сортино FDEEX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.762.37
Коэффициент Омега FDEEX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.231.30
Коэффициент Кальмара FDEEX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.833.19
Коэффициент Мартина FDEEX, с текущим значением в 7.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.727.87
FDEEX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа FDEEX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEEX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.25
1.66
FDEEX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEEX и BRK-B

Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
1.10%1.25%2.11%2.24%1.01%1.48%1.58%1.10%1.38%3.59%6.52%5.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEEX и BRK-B

Максимальная просадка FDEEX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.62%
-6.98%
FDEEX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности FDEEX и BRK-B

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) составляет 3.28%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.28%
3.68%
FDEEX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab