Сравнение FDD с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
FDD и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDD или SPLG.
Основные характеристики
| FDD | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.88% | 11.77% |
| Дох-ть за 1 год | 16.00% | 28.28% |
| Дох-ть за 3 года | 0.29% | 10.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.55% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.09% | 13.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 2.57 |
| Дневная вол-ть | 14.06% | 11.48% |
| Макс. просадка | -74.76% | -54.50% |
| Current Drawdown | -14.19% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между FDD и SPLG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDD и SPLG
С начала года, FDD показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 3.09% против 13.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDD и SPLG
FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDD c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDD и SPLG
Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности SPLG в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 6.55% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% | 4.30% | 3.62% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.32% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок FDD и SPLG
Максимальная просадка FDD за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDD и SPLG
Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 3.13%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.