PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с BBEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30 while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDD returned 11.30%/yr vs 9.03%/yr for BBEU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDD charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности FDD и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 6.77%.

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
3.09%
С начала года
12.85%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.33%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.30%
10 лет*
10.06%

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		12.85%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.75%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between FDD and BBEU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.88

The correlation between FDD and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и BBEU

Секторы
FDD
BBEU

Финансовые услуги

52.2%
21.8%

Промышленность

12.5%
14.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
4.7%

Энергетика

10.8%
3.4%

Коммунальные услуги

6.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.4%

Недвижимость

3.5%
0.3%

Сырьевые материалы

2.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.8%

Здравоохранение

-

10.7%

Технологии

-

7.7%

Финансовые услуги

FDD
52.2%
BBEU
21.8%

Промышленность

FDD
12.5%
BBEU
14.8%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
BBEU
4.7%

Энергетика

FDD
10.8%
BBEU
3.4%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
BBEU
3.0%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.7%
BBEU
8.4%

Недвижимость

FDD
3.5%
BBEU
0.3%

Сырьевые материалы

FDD
2.9%
BBEU
4.5%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
BBEU
2.8%

Здравоохранение

FDD

-

BBEU
10.7%

Технологии

FDD

-

BBEU
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

FDD vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.23

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.79

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

1.56

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

5.78

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BBEU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.23

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.48

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FDD и BBEU

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-36.27%

-38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-12.23%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-14.23%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-31.08%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.50%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.46%

-6.14%

-29.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.29%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и BBEU

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 5.12%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.55%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

13.02%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.51%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

17.50%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

19.32%

+0.84%

Сравнение комиссий FDD и BBEU

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и BBEU

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности BBEU в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.50%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

FDD and BBEU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (5.55%) compared to FDD (5.12%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, FDD leads with 11.30% vs 9.03% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDD has performed better with a 11.30% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.78% for BBEU.

FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.09% for BBEU.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор