PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCPX с FIKGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCPX с FIKGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) and FIKGX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z) are both Technology Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FDCPX returned 29.59%/yr vs 41.83%/yr for FIKGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDCPX charges 0.72%/yr vs 0.62%/yr for FIKGX.

Доходность

Сравнение доходности FDCPX и FIKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDCPX показывает доходность 84.14%, а FIKGX немного выше – 86.00%.

FDCPX

1 день
-0.01%
1 месяц
22.59%
С начала года
84.14%
6 месяцев
85.74%
1 год
142.00%
3 года*
57.11%
5 лет*
29.59%
10 лет*
28.32%

FIKGX

1 день
0.50%
1 месяц
23.68%
С начала года
86.00%
6 месяцев
84.38%
1 год
166.39%
3 года*
61.14%
5 лет*
41.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCPX и FIKGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		84.14%54.44%22.40%33.52%-28.63%23.68%46.07%40.15%-15.48%
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		86.00%45.43%35.88%75.75%-34.81%58.07%44.21%64.45%-11.11%

Correlation

The correlation between FDCPX and FIKGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.82

The correlation between FDCPX and FIKGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSELXFDCPX с FSPTXFDCPX с FDFIXFDCPX с FBGRXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX
Часто сравнивают с FIKGX:
FIKGX с FELIXFIKGX с FSELXFIKGX с FELCXFIKGX с SMHFIKGX с VITAXFIKGX с FELAXFIKGX с MFEKX

Доходность на риск

FDCPX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FIKGX
Ранг доходности на риск FIKGX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKGX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCPX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCPXFIKGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.05
5.34

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.35
5.23

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.71

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.90

11.82

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.35

46.04

+11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCPX vs. FIKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCPX на текущий момент составляет 6.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKGX равному 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCPX и FIKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCPXFIKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05

5.34

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

1.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.08

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FDCPX и FIKGX

Максимальная просадка FDCPX за все время составила -81.96%, что больше максимальной просадки FIKGX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCPX и FIKGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCPXFIKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.96%

-45.98%

-35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-14.64%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-39.67%

+16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.29%

-45.98%

+10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.12%

-9.80%

-16.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.75%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCPX и FIKGX

Текущая волатильность для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) составляет 8.14%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что FDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCPXFIKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

11.86%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

25.31%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

32.50%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

38.42%

-15.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

38.38%

-16.48%

Сравнение комиссий FDCPX и FIKGX

FDCPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FIKGX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCPX и FIKGX

Дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FIKGX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		5.81%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		3.59%6.67%0.00%3.14%3.08%4.19%4.54%1.08%19.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDCPX and FIKGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIKGX has higher volatility (11.86%) compared to FDCPX (8.14%). In terms of maximum drawdown, FDCPX dropped -81.96% vs FIKGX's -45.98%.

FDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (6.05 vs 5.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCPX и FIKGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор