PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDCF с MGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDCF и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCF и MGK


2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF
-9.91%27.42%28.37%16.39%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
-9.86%20.67%32.94%13.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDCF показывает доходность -9.91%, а MGK немного выше – -9.86%.


FDCF

1 день
0.62%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.31%
1 год
16.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Disruptive Communications ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FDCF и MGK

FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.


Доходность на риск

FDCF vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 3333
Ранг коэф-та Мартина

MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDCFMGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.85

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.23

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

4.27

-1.25

FDCF vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDCFMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.60

+0.43

Корреляция

Корреляция между FDCF и MGK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и MGK

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности MGK в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF
0.04%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FDCF и MGK

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и MGK.


Загрузка...

Показатели просадок


FDCFMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-47.97%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-16.85%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-12.56%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.51%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

4.87%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и MGK

Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что FDCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDCFMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.13%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

12.93%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

23.35%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

22.63%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

21.82%

-1.07%