PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCXG с GLWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FCXG и GLWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long FCX Daily ETF (FCXG) и Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FCXG

1 день
-2.59%
1 месяц
41.30%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLWG

1 день
-2.81%
1 месяц
39.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCXG и GLWG


Correlation

The correlation between FCXG and GLWG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г.

0.61

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long FCX Daily ETF

Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение FCXG c GLWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FCX Daily ETF (FCXG) и Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FCXG vs. GLWG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCXGGLWGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

7.40

-7.04

Просадки

Сравнение просадок FCXG и GLWG

Максимальная просадка FCXG за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки GLWG в -29.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCXG и GLWG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FCXGGLWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-29.53%

-15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-12.84%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.12%

-10.74%

-10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FCXG и GLWG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FCXGGLWGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.09%

150.03%

-40.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.09%

150.03%

-40.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.09%

150.03%

-40.94%

Сравнение комиссий FCXG и GLWG

И FCXG, и GLWG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCXG и GLWG

Ни FCXG, ни GLWG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FCXG and GLWG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCXG and GLWG have the same expense ratio: 0.75% per year.

FCXG and GLWG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FCXG tracks Freeport-McMoRan Inc. (FCX), while GLWG tracks Corning Incorporated (GLW).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCXG и GLWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор