Сравнение FCUQ.TO с ZLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO).
FCUQ.TO и ZLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. ZLU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FCUQ.TO и ZLU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и ZLU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | -5.25% | 4.67% | 32.89% | 20.05% | -11.48% | 31.73% | 13.51% | 24.22% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 7.06% | 1.95% | 21.52% | -3.36% | 7.85% | 20.62% | 1.98% | 18.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FCUQ.TO показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у ZLU.TO с доходностью 7.06%.
FCUQ.TO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- —
ZLU.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCUQ.TO и ZLU.TO
FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZLU.TO в 0.33%.
Доходность на риск
FCUQ.TO vs. ZLU.TO — Ранг доходности на риск
FCUQ.TO
ZLU.TO
Сравнение FCUQ.TO c ZLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUQ.TO | ZLU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.06 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUQ.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.06 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FCUQ.TO и ZLU.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUQ.TO и ZLU.TO
Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ZLU.TO в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | 0.76% | 0.73% | 0.77% | 0.88% | 1.04% | 0.79% | 1.15% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.77% | 1.89% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 1.69% | 1.75% | 1.51% | 1.81% | 1.91% | 2.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FCUQ.TO и ZLU.TO
Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -25.36%, примерно равная максимальной просадке ZLU.TO в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и ZLU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCUQ.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.36% | -25.49% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -8.43% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | -10.40% | -12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -4.12% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -3.10% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 4.70% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUQ.TO и ZLU.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FCUQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCUQ.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.44% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 8.18% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 12.75% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 11.37% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 13.92% | +3.49% |