PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSG.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSG.L с QCLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCSG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FCSG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while QCLN.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCSG.L returned 5.92%/yr vs 2.45%/yr for QCLN.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FCSG.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.

Доходность

Сравнение доходности FCSG.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSG.L показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 50.74%.

FCSG.L

1 день
0.72%
1 месяц
1.07%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.29%
3 года*
6.29%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

QCLN.L

1 день
-1.62%
1 месяц
14.70%
С начала года
50.74%
6 месяцев
42.91%
1 год
119.04%
3 года*
8.19%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSG.L и QCLN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FCSG.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation		-1.69%3.93%11.42%6.17%-3.68%23.55%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		50.74%20.09%-17.94%-12.66%-23.26%-0.07%

Correlation

The correlation between FCSG.L and QCLN.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.26

The correlation between FCSG.L and QCLN.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCSG.L и QCLN.L

Секторы
FCSG.L
QCLN.L

Финансовые услуги

29.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

20.9%

-

Промышленность

17.7%
28.6%

Технологии

14.0%
46.8%

Здравоохранение

5.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.8%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Энергетика

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.2%

Финансовые услуги

FCSG.L
29.4%
QCLN.L
2.0%

Потребительский защитный сектор

FCSG.L
20.9%
QCLN.L

-

Промышленность

FCSG.L
17.7%
QCLN.L
28.6%

Технологии

FCSG.L
14.0%
QCLN.L
46.8%

Здравоохранение

FCSG.L
5.7%
QCLN.L

-

Сырьевые материалы

FCSG.L
4.6%
QCLN.L
6.4%

Потребительский циклический сектор

FCSG.L
4.0%
QCLN.L
10.8%

Коммуникационные услуги

FCSG.L
3.8%
QCLN.L

-

Энергетика

FCSG.L

-

QCLN.L
0.2%

Недвижимость

FCSG.L

-

QCLN.L

-

Коммунальные услуги

FCSG.L

-

QCLN.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FCSG.L:
FCSG.L с AVGC.LFCSG.L с MWOZ.LFCSG.L с FDN.LFCSG.L с FPX.LFCSG.L с FWRA.LFCSG.L с FSKY.LFCSG.L с VWRA.L
Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с INRG.LQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.L

Доходность на риск

FCSG.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSG.L
Ранг доходности на риск FCSG.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSG.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSG.LQCLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
3.44

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
4.03

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

7.96

-7.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

25.08

-25.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSG.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSG.L на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа QCLN.L равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSG.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSG.LQCLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

3.44

-3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.07

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.10

+0.77

Просадки

Сравнение просадок FCSG.L и QCLN.L

Максимальная просадка FCSG.L за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSG.L и QCLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSG.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.39%

-69.87%

+58.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-14.69%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.70%

-56.66%

+46.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-68.64%

+57.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-21.08%

+16.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-40.89%

+38.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.67%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSG.L и QCLN.L

Текущая волатильность для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) составляет 2.83%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что FCSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSG.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

14.86%

-12.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

24.36%

-17.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

34.07%

-25.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

35.87%

-25.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

36.95%

-26.28%

Сравнение комиссий FCSG.L и QCLN.L

FCSG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLN.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSG.L и QCLN.L

Ни FCSG.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FCSG.L and QCLN.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QCLN.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QCLN.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FCSG.L.

FCSG.L is categorized as Global Equities, while QCLN.L is Energy Equities. FCSG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.75% for FCSG.L and 0.60% for QCLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSG.L и QCLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор